Como criar sistema de negociação forex

Diretrizes para criar o próprio sistema de negociação Forex.

Enviado por Edward Revy em 27 de janeiro de 2007 - 18:49.

Há várias coisas que queremos alcançar ao criar o sistema de negociação Forex:

1. Encontre pontos de entrada o mais cedo possível.

2. Encontre pontos de saída garantindo ganhos máximos.

3. Evite sinais falsos de entrada e saída.

Se realizado, esses três objetivos produzirão um sistema de negociação lucrativo.

Então, por onde começar?

Escolhendo o seu tempo.

Este é o primeiro passo, onde você precisará responder a si mesmo: quantas horas deseja dedicar à negociação? Você prefere ficar sentado na frente do monitor constantemente por várias horas, trocando prazos curtos (5, 15, 30 minutos) que exigiriam monitoramento constante do mercado e reação rápida aos movimentos do preço OU você ficaria mais confortável em configurar seus gráficos uma vez ou duas vezes por dia e nunca ligue o monitor durante o resto do tempo?

Isso é basicamente sobre o conforto e o tempo livre que você tem em suas mãos que poderiam ser gastos no mundo da moeda dos estrangeiros, no entanto, ao testar suas novas estratégias, você pode querer saber mais sobre seu desempenho em diferentes períodos de tempo e então escolher o mais opção precisa e rentável.

Escolhendo Ferramentas de Negociação.

Há uma abundância de ferramentas de negociação e indicadores disponíveis para os comerciantes de Forex, mas nem todos eles poderiam dar o sinal mais rápido sobre as próximas oportunidades de negociação. E o objetivo dos traders, é claro, é entrar no mercado o mais cedo possível e aproveitar ao máximo os movimentos de preços.

Entre os indicadores que podem fornecer aos comerciantes um sinal rápido sobre mudanças futuras e possíveis oportunidades de negociação, estão indicadores como EMA (Média Móvel Exponencial), SMA (Média Móvel Simples), SAR Parabólica; Estocástico Rápido, Lento ou Completo, MACD e outros. O momento chave aqui é entender completamente os princípios de seu trabalho para aproveitar ao máximo os sinais que esses indicadores produzem.

Uma das maneiras comuns de detectar uma inversão de tendência o mais rápido possível é usar médias móveis. Uma estratégia tão simples quanto usar o crossover de 5 EMA e 10 EMA mostrará reversão de tendência e novas oportunidades de negociação em seu estágio inicial.

Outro exemplo seria o crossover de linhas estocásticas ou o cruzamento de linhas MACD. A ideia por trás disso é simples: quando duas linhas se cruzam, a tendência está mudando para o oposto e surge uma nova oportunidade de entrada. Os indicadores estocásticos e MACD também usam médias móveis.

Combinando indicadores em um gráfico e experimentando com valores de indicadores, os comerciantes podem criar uma maneira ideal e mais rápida de identificar as oportunidades de negociação iniciais.

Escolhendo um par de moedas e encontrando suas horas de negociação ativas.

Moedas têm seus próprios "personagens" ou comportamento. Alguns são extremamente ativos, como GBP / USD ou GBP / CHF, alguns são bastante consistentes e tendências constantes, como EUR / JPY ou EUR / GBP.

Diferentes configurações de indicadores, diferentes valores podem ser usados ​​para alcançar os melhores resultados para cada par de moedas.

Também é uma boa idéia encontrar as horas mais ativas para um par de moedas escolhido. Essas horas de maior atividade monetária são fáceis de detectar no gráfico e devem ser usadas para obter lucros máximos durante o pregão.

Escolhendo ferramentas de negociação adicionais para confirmar os sinais recebidos anteriormente.

Assim que encontrarmos o cronograma, os indicadores e o (s) par (es) de moeda que respondem melhor, é hora de dar o passo mais importante - mdash; encontrar ferramentas / indicadores adicionais que confirmem os sinais recebidos anteriormente e dar uma luz verde para a ação ou salvar o Trader de falsificações.

Como indicador de confirmação, o Trader pode usar novamente qualquer indicador ou ferramenta de negociação com a qual esteja familiarizado. Recomenda-se ser mais sofisticado na escolha da ferramenta adicional para confirmar o sinal anterior. Pode ser também o mesmo indicador, mas com configurações diferentes.

Por exemplo, com nosso método inicial de 5 EMA e 10 EMA crossover, podemos usar 20 linhas EMA adicionais e esperar até 5 EMA cruzar 10 EMA (que é o primeiro sinal) e continuar até 20 EMA (o que seria nossa confirmação para ação).

Ou, em vez disso, poderíamos optar pelo indicador MACD - é um indicador muito bom de Forex que pode revelar muitas informações úteis. Encontrar a melhor configuração de valor de trabalho para o MACD (tem configurações iniciais são (12, 26, 9)) que combinam perfeitamente com nosso tempo e comportamento de moeda particular, podemos usá-lo como um grande indicador de confirmação para separar negociações mais promissoras falsos, perdendo.

Outros bons indicadores / ferramentas para confirmar os sinais são RSI, Estocástico, Fibonacci etc. Improvisando e aprendendo O Trader pode encontrar aquele que produz melhores resultados.

Codificação de Sistemas de Negociação.

Por Justin Kuepper.

Como os sistemas de negociação automatizados são criados?

Este tutorial se concentrará na segunda e na terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software de negociação pode entender e usar.

Vantagens e desvantagens.

Um sistema automatizado tira a emoção e o trabalho ocupado da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar suas regras de estratégia e gerenciamento de dinheiro. Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, ele não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens:

Se o sistema não for devidamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. Às vezes é impossível colocar certas regras no código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como converter esse design em código que seu computador entenderá, como testar seu plano para garantir um desempenho ideal e, finalmente, como colocar seu sistema em uso.

Sistemas de Negociação: Diferentes Mercados e Tipos.

Agora você deve estar familiarizado com alguns elementos comuns que compõem um sistema de negociação, bem como as vantagens e desvantagens de usá-los. Vamos basear-nos nesse conhecimento nesta seção para examinar quais mercados são adequados para sistemas de negociação e, em seguida, examinar mais detalhadamente os diferentes gêneros de sistemas de negociação.

Quais mercados funcionam melhor?

Os sistemas de negociação funcionam melhor em mercados estatisticamente previsíveis, com altos níveis de liquidez e baixos custos. Enquanto muitos comerciantes estão cientes do primeiro requisito, relativamente poucos apreciam que os custos desempenham um papel importante no sucesso. Custos baixos - incluindo comissões, spreads e derrapagens - geram mais oportunidades e maiores lucros.

O mercado acionário é o mais conhecido entre os investidores de varejo familiarizados com empresas de primeira linha. Enquanto os preços de longo prazo são impulsionados por investidores institucionais, a ação de preço de curto prazo é dominada por negociações automatizadas e day traders.

Existem vários fatores importantes a serem lembrados:

Diversidade Existem muitos tipos diferentes de ações com características muito diferentes, desde ações blue-chip estáveis ​​a ações voláteis no mercado de balcão. Isso gera muitas oportunidades para os comerciantes usando estratégias como arbitragem estatística. Comissões As comissões são relativamente baixas para a maioria das grandes ações, mas elas podem gerar rentabilidade ao longo do tempo. Os comerciantes devem estar cientes dos efeitos das comissões, desvios, spreads e outros fatores ao criar sistemas de negociação. Foco. Muitos sistemas de negociação de ações estão focados em parâmetros baseados em valor, como aqueles que identificam títulos subvalorizados em comparação com seu desempenho passado, seus pares ou o mercado em geral, bem como a arbitragem estatística.

O mercado de câmbio ou forex é o maior e mais líquido mercado do mundo. Entre governos, bancos e investidores institucionais, trilhões de dólares são negociados no mercado forex a cada dia, o que é uma grande atração para os comerciantes que usam sistemas de negociação.

Existem vários fatores importantes a serem lembrados:

Liquidez O mercado cambial tem maior liquidez do que qualquer outro mercado importante devido ao grande volume de transações. Isso torna o mercado muito atraente para os traders, já que eles podem facilmente escalar seus sistemas de negociação para quantias maiores em dólar. Custos Comerciantes forex não precisam pagar uma comissão, na maioria dos casos, mas há spreads a serem considerados. Os comerciantes devem considerar os spreads em vários pares de moedas e considerar negociar aqueles com spreads mais reduzidos para minimizar o custo. Opções limitadas. Há menos pares de moedas do que ações, o que significa que pode haver menos oportunidades para os operadores. Pares de moedas exóticas fornecem opções adicionais, mas eles tendem a ser muito mais arriscados do que os pares estabelecidos.

Os mercados de futuros são populares entre os traders devido aos seus altos níveis de liquidez e número de opções. Além disso, os mercados futuros permitem níveis mais altos de margem, ou alavancagem, do que muitos outros mercados, o que abre as portas para um maior potencial de ganhos.

Existem vários fatores importantes a serem lembrados:

Custos Os custos e spreads de comissão tendem a ser menores para os futuros do que para as ações, o que se traduz em maior lucratividade para os investidores que desenvolvem sistemas de negociação. Opções Existem mais contratos futuros do que pares de moedas, o que significa mais oportunidades para os traders, mas as ações ainda são as mais diversificadas. Alavancagem Alavancagem pode ser usada para amplificar ganhos, mas os comerciantes devem ter em mente que é uma faca de dois gumes que também pode amplificar as perdas.

Qual mercado é o melhor?

O melhor mercado depende do seu estilo de negociação e preferências individuais. Por exemplo, os comerciantes focados nos seguintes sistemas de tendência podem querer considerar o mercado forex, uma vez que ele tende a tender muito mais do que outros mercados; os interessados ​​em alavancar análises fundamentais em seus sistemas de negociação podem estar limitados a ações; e aqueles que buscam a maior alavancagem podem querer considerar o mercado futuro.

Tipos de sistemas de negociação.

Existem muitos tipos diferentes de sistemas de negociação e decidir sobre o tipo certo de sistema depende muito das suas próprias preferências.

Sistemas de negociação de arbitragem estatística estão entre os mais populares entre os comerciantes quantitativos. Esses sistemas de negociação são frequentemente construídos usando linguagens de programação como MATLAB®, R ou Python e plataformas de alavancagem como Quantopian ou QuantConnect para gerenciar a atividade de negociação. Mas, eles podem ser tão simples quanto o Microsoft Excel com dados históricos ou tão complexos quanto um aplicativo personalizado que faz interface com trocas.

Os sistemas de negociação orientados por análises técnicas são populares entre os investidores de varejo que buscam automatizar suas estratégias existentes. Muitas vezes, esses sistemas de negociação são construídos usando software fornecido por corretores, como MetaTrader ou TradeStation. Essas plataformas têm suas próprias linguagens de programação proprietárias que podem ser usadas para construir estratégias, mas essas estratégias são geralmente limitadas a indicadores técnicos.

As estratégias técnicas podem ser divididas em duas categorias:

Sistemas de Acompanhamento de Tendências. Os sistemas de negociação técnica mais comuns utilizam métodos de acompanhamento de tendência. Em sua forma mais fundamental, esse sistema simplesmente espera por um movimento significativo de preços e depois compra ou vende nessa direção. A desvantagem desses sistemas de negociação é que a tomada de decisões empíricas é necessária, os indicadores de atraso são necessários, pode haver efeitos inesperados e os mercados laterais podem eliminar quaisquer oportunidades por um período prolongado de tempo. Sistemas de tendência contrária. Os sistemas de tendência de venda são projetados para comprar na mínima mais baixa e vender na máxima alta. A maior diferença entre os sistemas de tendência de contração e de tendência é que os sistemas de tendência contrária não são autocorretores. Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições e há um potencial de queda ilimitado.

Outros sistemas de negociação.

Existem também muitos outros tipos de sistemas de negociação focados em estratégias mais avançadas, como redes neurais ou aprendizado de máquina. Embora esses sistemas de negociação estejam além do escopo deste tutorial, há muitas novas tecnologias de software livre sendo desenvolvidas que democratizaram esses conceitos avançados, como o TensorFlow do Google. Mas as redes neurais e os aprendizados de máquina não são de forma alguma uma bala de prata para a lucratividade.

Na próxima seção, vamos dar uma olhada nos principais componentes de um sistema de negociação.

Construa seu sistema de negociação em 3 etapas.

Agora que você aprendeu os fundamentos da análise técnica. Vamos agora combinar todas essas informações e criar um sistema de negociação simples.

Isso deve lhe dar uma idéia do que você deve procurar quando você desenvolve seu próprio sistema de negociação forex.

Indicadores técnicos adicionais também são usados ​​para confirmação antes de entrar em uma negociação.

Você aprenderá a usar esses vários indicadores técnicos para estabelecer níveis de entrada e saída "cristalinos" específicos.

Defina o seu período de tempo Determine o (s) acionador (es) de entrada Determine o (s) acionador (es) de saída

Configuração de Negociação.

Negociação no gráfico diário (swing trading) 5 SMA aplicado ao fechamento 10 SMA aplicado ao fechamento Stochasti c (14,3,3) RSI (9)

Regras de Negociação.

Regras de Entrada.

Os 5 SMA cruzam acima do 10 SMA e ambas as linhas estocásticas estão subindo (não entre se as linhas estocásticas já estiverem no território de sobre-compra) o RSI é maior que 50.

Os 5 SMA cruzam abaixo do 10 SMA e ambas as linhas estocásticas estão descendo E (não entrem se as linhas estocásticas já estiverem em território de sobrevenda) O RSI é menor que 50.

Saia das Regras.

Saia quando o 5 SMA cruzar o 10 SMA na direção oposta ao seu trade OU se o RSI cruzar de volta para 50 Sair quando o trade hits parar a perda de 100 pips.

Se o gráfico diário for muito lento para você, experimente diferentes períodos de tempo.

Lembre-se: Um sistema de negociação só é eficaz se for seguido!

Você precisa ter a disciplina para cumprir as regras!

Ok, vamos dar uma olhada em alguns gráficos e ver esse bebê em ação ...

Como fazer um robô comercial em nenhum momento.

Para fazer um robô comercial, você precisa de um sistema de negociação.

Negociar nos mercados financeiros envolve muitos riscos, incluindo o mais crítico - o risco de tomar uma decisão comercial errada. O sonho de todo comerciante é encontrar um robô comercial, que está sempre em boa forma e não sujeito a fraquezas humanas - medo, ganância e impaciência.

Cada recém-chegado quer obter ou criar um sistema de negociação claro e estrito que possa ser apresentado na forma de algoritmos e se livrar completamente das operações de rotina. É possível?

Um sistema de negociação é uma condição necessária para entrar no mercado e esse sistema deve ser lucrativo, é claro. Quando os recém-chegados chegam ao mercado, geralmente ficam sobrecarregados pela grande massa de informações difíceis de entender. Os fóruns de livros e traders podem fornecer alguma ajuda nesse caso.

Infelizmente, nem todos os autores são comerciantes bem-sucedidos e nem todos os traders bem-sucedidos escrevem livros. Muitos recursos especiais da Web são criados apenas para gerar lucro para seus proprietários, pois é muito mais difícil negociar seu próprio dinheiro do que emitir previsões e ensinar sistemas de negociação.

Cada comerciante deve passar de forma independente todos os estágios da criação de um sistema de negociação. Há um ditado popular que não importa qual sistema você usa para negociação, o principal é que você deve realmente negociar de acordo com esse sistema. Caso contrário, a negociação no mercado se transforma em uma aposta com um resultado previsível.

Negociação de robôs e Forex.

Acredita-se que o mercado Forex tenha uma grande liquidez. Além disso, permite negociar 24 horas por dia, ao contrário de muitos outros mercados. Portanto, muitos comerciantes tentam fazer robôs de negociação especialmente para o mercado Forex, uma vez que oferece um grande número de instrumentos de negociação.

No entanto, os céticos afirmam que todos os pares de moedas estão fortemente correlacionados entre si, proporcionando uma volatilidade muito baixa no mercado. Mas seus oponentes respondem que cada par de moedas tem suas próprias características e que a baixa volatilidade é compensada por uma grande alavancagem.

Em qualquer caso, os instrumentos de Forex são atraentes para a criação de robôs de negociação e a maioria dos defensores do comércio automatizado aprimora suas habilidades em pares de moedas.

Os terminais de negociação MetaTrader 4 e MetaTrader 5 são especialmente projetados para desenvolver facilmente sistemas de negociação automatizados, mas ao mesmo tempo sua interface também é conveniente para negociação manual.

Como começar a fazer um robô comercial?

Existem muitas abordagens para construir um sistema de negociação automatizado. Vamos descrever apenas alguns dos principais.

A primeira abordagem baseia-se em matemática. Um desenvolvedor tenta criar uma espécie de equação que considere muitos fatores. Essa abordagem baseia-se na firme crença de que os movimentos de preços são gerenciados por um modelo que pode ser encontrado usando dados históricos disponíveis.

Na maioria dos casos, os seguidores de tal abordagem sabem muito de matemática, mas não sabem nada sobre / não estão interessados ​​no mercado. O mercado é uma abstração pura, um tipo de jogo intelectual para eles. Essa abordagem geralmente leva a muitos anos de estudo e desenvolvimento, enquanto um resultado definido na forma de um sistema de negociação automatizado em funcionamento não é tão importante.

A segunda abordagem é baseada no estudo das leis de mercado. Nenhuma tentativa é feita para entender por que o preço sobe ou desce quando vários números de análise técnica aparecem em um gráfico. A vantagem dessa abordagem é que ela não requer nenhum conhecimento especial de matemática e não faz suposições sobre a força motriz do mercado.

É mais claro e conveniente quando se estuda negociação. É mais popular entre os comerciantes que receberam reconhecimento universal. A desvantagem da abordagem é a necessidade de rastrear constantemente todos os símbolos necessários.

Mais cedo ou mais tarde, um trader começa a considerar a automação de processos de negociação e a questão mais considerável aparece nesse estágio - a complexidade de formalizar regras de negociação ao tentar expressá-las na forma de algoritmos. Em alguns casos, os operadores que tentam encomendar um robô comercial não podem descrever as regras de negociação e encontrar pontos em comum com os programadores.

A terceira abordagem é baseada na tentativa de criar uma “caixa preta” baseada em redes neurais com o uso de ferramentas prontas amplamente disponíveis em softwares especiais e pacotes de matemática. A criação de um sistema de negociação automatizado com os elementos da inteligência artificial é uma tarefa empolgante e desafiadora, mesmo para os recém-chegados, já que não requer conhecimento profundo em matemática nem experiência em programação - tudo é feito usando recursos visuais.

Um trader deve conhecer os fundamentos dos indicadores técnicos, possuir a capacidade de preparar dados de preço necessários e experiência em algum pacote definido para trabalhar com redes neurais. A principal desvantagem dessa abordagem é que um robô de negociação obtido usando essas ferramentas especializadas para trabalhar com redes neurais é, na verdade, uma "caixa preta". Os comerciantes não conhecem seus princípios de funcionamento e, geralmente, é impossível prever qual fase do mercado será a mais problemática para o robô.

Os programadores geralmente escolhem a quarta abordagem - eles começam a fazer um robô de negociação desde o começo sem gastar tempo para negociação manual. Por que negociar manualmente? Você pode fazer um robô passar alguns meses e colher os benefícios de seus esforços.

Mas «sem dores, sem ganhos». Na maioria dos casos, os programadores começam a criar toda a infraestrutura necessária usando uma linguagem de programação familiar, em vez de apenas fazer um robô comercial - obter e processar dados de preços, representação visual de gráficos e indicadores, meios personalizados de testar estratégias em dados históricos e assim por diante.

Eles ganham muita experiência no processo. Mas na maioria dos casos, essa experiência não os aproxima do objetivo final - a criação de um sistema de negociação automatizado. E mesmo que um robô comercial seja criado, não há garantias de que ele será lucrativo. E se um programador quiser escrever outro sistema de negociação? Reestruturação profunda e novos erros de programação são inevitáveis.

Há também a quinta abordagem - comprar um sistema de negociação pronto na forma de um robô comercial. Neste caso, um comerciante atua como um operador ou um sintonizador. Essa abordagem economiza muito tempo (não é necessário aprender muitas coisas novas) e permite que os operadores entrem rapidamente no mundo da negociação automatizada.

A principal desvantagem dessa abordagem reside em suas vantagens - você não conhece os princípios de operação de seu robô de negociação e sua estrutura. E mesmo que um vendedor forneça uma descrição detalhada do sistema de negociação implementado, você nunca terá certeza disso.

No entanto, nenhuma das abordagens mencionadas pode lhe dar garantia absoluta, exceto um depósito bancário. Mas essa não é uma solução muito adequada para pessoas interessadas em negociar no mercado e maneiras de aumentar seus ativos privados.

Qual é a melhor abordagem para o comércio automatizado para um comerciante?

Cada uma das cinco abordagens descritas tem suas vantagens e corresponde a algum tipo definido de comerciante. É improvável que você escolha a primeira abordagem (descrição analítica do mercado) sem um bom histórico matemático. É igualmente improvável que você comece a fazer robôs comerciais baseados em redes neurais. No entanto, essas duas abordagens são muito estimulantes e proporcionam um bom exercício intelectual.

Abaixo, discutiremos apenas a segunda abordagem, que já é considerada a clássica. Essa é a abordagem geralmente escolhida pelos novos seguidores da negociação automatizada, já que a análise técnica continua sendo a principal área de conhecimento ao aprender noções básicas de negociação.

Outra vantagem da segunda abordagem é que depois de gastar algum tempo para negociação manual e obter o senso de mercado, você já terá uma boa compreensão das ferramentas de análise técnica. Além disso, você poderá programar estratégias de negociação ou criar redes neurais em um nível superior.

Os primeiros passos para fazer um robô comercial.

Para criar um sistema de negociação automatizado, você precisa de habilidades de programação e conhecimento de todos os meandros do processamento de solicitações comerciais. Mas primeiro você pode começar com os Expert Advisors já prontos - trocando robôs da biblioteca livre Code Base.

Faça o download de qualquer Expert Advisor (robô de negociação) e lance-o nos terminais de cliente do Strategy Tester do MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Selecione um intervalo de histórico mostrando uma tendência forte e um intervalo com um plano. Execute a otimização de um parâmetro de entrada do Expert Advisor e examine suas diferenças nesses dois intervalos.

Inicie um Expert Advisor com os parâmetros ideais para um plano em um intervalo de tendência e com os parâmetros ideais para uma tendência em um intervalo simples. Examine as diferenças nos resultados de negociação, distribuições de ofertas e outros parâmetros estatísticos. Como resultado, você saberá quanto o comportamento do seu sistema de negociação pode variar quando a situação do mercado mudar.

Seria melhor tentar várias estratégias de negociação padrão usando esse método em diferentes partes da história e vários símbolos. Tal teste impede a instalação de um sistema de negociação para algum intervalo histórico definido e fornece uma melhor compreensão dos sistemas de tendência e de tendência contrária.

O próximo passo seria criar sistemas de negociação mais complexos, baseados na combinação de sinais simples já existentes do MQL5 Wizard set. Você pode testar e desenvolver sua intuição comercial, selecionando sinais ruins de um sistema usando um filtro baseado em outro sistema sem meios de programação.

O principal aqui é não superar demais. Quanto mais parâmetros de entrada um sistema de negociação tiver, mais fácil será o ajuste. Houve muitas discussões sobre as diferenças entre otimização e adaptação. Não há soluções amplamente aceitas aqui. Mas a visualização dos resultados de teste / otimização e seu próprio bom senso podem ajudá-lo.

Aprenda a identificar os parâmetros de entrada mais críticos que afetam seu sistema de negociação de todo o conjunto de dados de entrada. Não preste muita atenção aos parâmetros secundários que levam tempo durante a otimização, mas não afetam a própria lógica do sistema. Lembre-se de que um bom sistema de negociação sempre demonstra um pequeno movimento livre de parâmetros secundários, mas não exibe uma volatilidade dramática no caso de mudanças de mercado insignificantes.

Você pode gastar tanto tempo nesta fase, como desejar, até ter certeza de que pode entender qualquer estratégia de negociação examinando os resultados de teste e otimização. O conhecimento dos pontos fortes e fracos dos sistemas padrão permitirá que você esteja mais bem preparado ao criar seu próprio robô comercial.

Programando um robô de negociação.

Suponha que você tenha aprendido / esteja aprendendo a linguagem de programação MQL4 ou MQL5 e agora você está pronto para escrever seu primeiro Expert Advisor para o terminal do cliente MetaTrader. Vários casos são possíveis aqui.

Primeiro, você pode examinar vários robôs comerciais prontos descritos nos artigos para entender melhor as complexidades de programação.

Segundo, você pode fazer perguntas sobre MQL4munity ou MQL5munity, se tiver algum problema não resolvido. Participantes experientes da comunidade geralmente ajudam os recém-chegados a mostrar sincero interesse pelo assunto.

Terceiro, você pode solicitar a melhoria ou o desenvolvimento de um Expert Advisor ou um indicador no serviço Jobs, caso não seja capaz de criar um programa necessário por conta própria. Mas mesmo que você faça um pedido por meio do serviço freelancer, você deve ter alguma idéia sobre o teste de estratégia para encontrar um idioma comum com um desenvolvedor.

Além disso, o conhecimento básico de uma linguagem de programação permite implementar pequenas correções e alterações no código depois que o trabalho já foi concluído. Afinal de contas, não seria muito conveniente chamar um programador para corrigir todos os pequenos problemas que você encontrar. Seria muito mais fácil e rápido corrigi-lo sozinho.

Não há necessidade de reinventar a roda.

Como encontrar sua própria estratégia de negociação, ou pelo menos em que direção você deve focar sua busca? Todos os comerciantes protegem seus próprios sistemas de negociação, se tiverem um. Todos os recém-chegados querem criar um sistema lucrativo ou obter um sistema pronto. Ao mesmo tempo, qualquer solução obtida parece ser muito simples em comparação com as idéias dos recém-chegados sobre um sistema de comércio genuíno.

Os homens do exército em todo o mundo são propensos a níveis excessivos de sigilo. Há muitas piadas sobre isso, incluindo a seguinte: "O segredo militar não está no que você está estudando, - um oficial diz aos estudantes das escolas militares, - mas no fato de que exatamente você está estudando isso". A situação dos sistemas de negociação é semelhante: a maioria dos traders usa idéias de negociação simples e conhecidas com pequenas modificações, por exemplo, adicionando o Trailing Stop ou confirmações de indicadores de tendência.

Existem muitos fóruns de traders com acesso limitado, onde os participantes unem seus esforços para desenvolver ou melhorar alguns sistemas de negociação secretos. O mais interessante é que tais sistemas não contêm nada de especial. Normalmente, uma idéia bem conhecida (como "comércio com a tendência") é usada como base. Em seguida, ele é aperfeiçoado com alguns novos indicadores desconhecidos do público em geral.

Portanto, você pode facilmente obter códigos-fonte de robôs comerciais e tentar usá-los corretamente com vários símbolos e cronogramas. Outro ditado popular pode ser mencionado aqui: "Você não gosta de gatos? Você só não sabe como cozinhá-los!" É difícil acreditar, mas a probabilidade de você desenvolver algo realmente novo é muito pequena. O principal aqui é criar um sistema usando os ingredientes disponíveis. Não pense que alguns gênios tenham acesso a alguns sistemas secretos dos laboratórios da NASA. Esse é o segredo do Graal.

Apenas alguns poucos conseguirão passar.

Então, por que ninguém usa idéias de negociação, se elas estão literalmente ao alcance da mão? A resposta provavelmente está na psicologia humana. O pessoal de muitos bancos e grandes fundos de investimento inclui comerciantes realizando acordos de acordo com regras estritas e dentro de volumes limitados. Mas, por alguns motivos, apenas alguns traders institucionais deixam suas empresas e começam a negociar usando seu próprio dinheiro.

Acontece que você precisa não apenas de uma estratégia de negociação, mas também da disciplina de ferro para segui-la. Muitos comerciantes descobriram com pesar que eles também têm os mesmos problemas psicológicos descritos nos livros. Depois de perceber que o pior inimigo dos comerciantes são eles mesmos, um recém-chegado começa a pensar em fazer um robô comercial para eliminar um fardo psicológico.

Embora eu me afaste ligeiramente do assunto, devo mencionar os lendários comerciantes de tartarugas que negociaram com sucesso em vários mercados no final do século XX. Leia "Way of the Turtle" e você verá que a coisa mais importante para um trader é uma autodisciplina e não um sistema secreto. Infelizmente, a maioria dos recém-chegados não será capaz de seguir uma estratégia lucrativa, mesmo que seja gratuita.

O problema é que a maioria das estratégias de negociação perfeitamente ajustadas para negociação manual dificilmente pode ser formalizada e transcrita para uma linguagem de programação. As estratégias que podem ser facilmente formalizadas (por exemplo, aquelas que envolvem a intersecção de duas médias móveis) são muito simples e exigem muitos refinamentos e melhorias, para que possam ser usadas na prática. Assim, uma ideia simples é gradualmente complicada por uma abundância de parâmetros externos que impedem um robô de negociação de entradas falsas e erros claramente visíveis para um desenvolvedor. Um problema de otimização de robôs de negociação surge. Esse processo não deve se transformar em uma otimização excessiva e em um intervalo de histórico específico.

Para resolver este problema, o teste direto usando os parâmetros do sistema obtidos foi implementado no terminal MetaTrader 5. Se os resultados dos testes forward não diferirem significativamente daqueles obtidos na seção de otimização, há uma probabilidade de que um robô comercial fique estável o suficiente por algum tempo após seu lançamento em uma conta de negociação. Um intervalo de tempo para a otimização de parâmetros e um valor real de "algum tempo" dependem de um determinado sistema de negociação.

Assim, a otimização de um robô de negociação antes de lançá-lo em uma conta de negociação lembra o desenrolar de um sling - quanto mais cuidadosamente desenrolamos um projétil do sling, mais ele voará e mais precisa será sua trajetória. Um robô de negociação completamente desenvolvido manterá um resultado positivo em uma conta de negociação por um tempo maior do que um robô de negociação obtido como resultado de um ajuste. Podemos dizer que o Graal é uma idéia de trabalho e ajuste correto de parâmetros realizados de tempos em tempos nos momentos de mudanças de condições de mercado.

Isto pode ser ilustrado pelos resultados do Campeonato de Negociação Automatizada, que já existe há muitos anos. Os Expert Advisors enviados por todos os participantes passam por testes automáticos no intervalo de tempo de janeiro até o final de julho. O principal requisito para passar no teste automático é um lucro obtido por oito meses de testes. Mas menos de metade dos robôs de negociação admitidos para o Campeonato continuam lucrativos depois de meses de trabalho autônomo.

Você também pode testar suas habilidades para fazer e ajustar seu robô de negociação para participar do Campeonato e obter os resultados dos testes avançados do seu Expert Advisor. Além disso, a participação é gratuita e os prêmios são impressionantes. Esperamos ver você lá!

Conclusão.

Comerciantes profissionais intraday passam muitas horas sentados em seus computadores e esperando o momento certo para fazer um acordo. Claro, eles não podem estar em boa forma o tempo todo.

A maioria dos comerciantes chega à conclusão de que suas ações violam suas próprias regras de negociação. Nem todos os sistemas de negociação podem ser completamente formalizados, mas mesmo esses sistemas podem, na maioria dos casos, adotar ferramentas adicionais, como indicadores, sistemas analíticos e filtros de sinais falsos.

Nós não fazemos nenhuma recomendação especial aqui sobre o aprendizado de linguagens MQL4 ou MQL5, pois há muitos outros artigos úteis sobre esse assunto. O objetivo deste artigo foi fornecer uma idéia inicial sobre como começar a fazer seu robô comercial para os terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5.

Esperamos que este artigo economize tempo para os recém-chegados e mostre a direção certa na difícil tarefa de desenvolver um sistema de negociação automatizado.

Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp.

Sistemas de Negociação Forex.

Como criar e melhorar qualquer sistema de negociação Forex?

Onde encontrar os melhores sistemas Forex gratuitos?

Onde encontrar um bom sistema de negociação Forex?

Se você está olhando para escrever seu próprio sistema de negociação Forex ou emprestar e melhorar um já existente, existem vários, até agora os melhores sites, que podem ser de boa ajuda:

Forexfactory & mdash; um grande fórum com muitos sistemas de negociação Forex, estratégias, idéias, bem como consultores especializados.

Forex-tsd & mdash; Um recurso enorme, conhecido principalmente por seus melhores indicadores MT4 personalizados, tem uma seção com sistemas de negociação, mas agora eles introduziram uma seção de membros pagos de elite.

Estratégias Forex reveladas & mdash; um site de grande qualidade com uma coleção gratuita de sistemas de negociação Forex, do simples ao avançado.

Por que há tanta conversa sobre ter um sistema de negociação Forex?

Se você quer ser bem sucedido no Forex, você precisa de um Sistema de Negociação, e aqui está o porquê:

- Sem um sistema de negociação, você não será capaz de analisar o que você fez certo e o que você fez de errado.

- Sem um sistema de negociação, suas preferências comerciais mudarão o tempo todo: todo novo comércio poderia facilmente ter diferentes razões por trás disso.

- Sem um sistema de negociação, você pode atrasar as inscrições devido à constante hesitação, como resultado de lutar com sua intuição ou com uma repentina segunda opinião.

- Sem um sistema de negociação, você terá mais dúvidas sobre o melhor momento para sair de um negócio ou o melhor lugar para manter uma parada de proteção.

- Sem um sistema de negociação, você não pode negociar de forma consistente e exigir uma negociação disciplinada de si mesmo.

- Sem um sistema de negociação, você não pode trabalhar totalmente com seus riscos e gerenciamento de dinheiro.

- Sem um sistema de negociação, você estará propenso a perder e toda vez que precisar recuperar a confiança.

No geral, é difícil negociar Forex sem um sistema de negociação.

Então, você encontrou um bom sistema de negociação Forex. O que agora?

Mais obviamente, você começará a testá-lo em sua conta de demonstração de Forex.

Mas que tal melhorar? O seu novo sistema de negociação tem tudo para você trocar moedas com sucesso?

Continue lendo, porque estamos determinados a guiá-lo na direção certa e, ao entender nossa mensagem, você estará melhorando duas vezes mais rápido no seu caminho para o sucesso!

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